V-Lab
MSCI智利GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.90%
increased by 6.34%
1周
21.92%
increased by 6.36%
1个月
22.03%
increased by 6.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大81%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大81%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0213 | 6.83*** |
| αARCH | 0.0777 | 6.82*** |
| βGARCH | 0.8812 | 113.73*** |
| γ杠杆 | 0.0626 | 2.72*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0213 | 6.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0777 | 6.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8812 | 113.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0626 | 2.72*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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