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V-Lab

MSCI智利GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

17.67%

decreased by 0.97%

1周

17.80%

decreased by 0.84%

1个月

18.27%

decreased by 0.37%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:35

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年4月30日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0216	27.24***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0790	27.13***
β GARCH 波动率持续性	0.8797	446.32***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0624	10.72***

持续性:

0.990

半衰期:

68天