V-Lab
富时100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:9.30% (-0.21%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.71 | |
| 0.0143 | 8.23 | |
| 0.8954 | 503.32 | |
| 0.1373 | 27.07 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年9月19日
1990年1月1日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.71 | |
| 0.0143 | 8.23 | |
| 0.8954 | 503.32 | |
| 0.1373 | 27.07 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析