卡拉奇证券交易所KSE100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
23.25%
increased by 5.42%
1周
23.35%
increased by 5.52%
1个月
23.69%
increased by 5.86%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 18:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加71%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大71%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0578 | 5.73*** |
| αARCH | 0.1093 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.8292 | 55.57*** |
| γ杠杆 | 0.0778 | 2.53** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0578 | 5.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1093 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8292 | 55.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0778 | 2.53** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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