卡拉奇证券交易所KSE100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
12.50%
decreased by 0.29%
1周
13.34%
increased by 0.55%
1个月
15.88%
increased by 3.09%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加72%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大72%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0577 | 5.71*** |
| αARCH | 0.1091 | 6.03*** |
| βGARCH | 0.8294 | 55.64*** |
| γ杠杆 | 0.0781 | 2.54** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0577 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1091 | 6.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8294 | 55.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0781 | 2.54** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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