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卡拉奇证券交易所KSE100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

17.58%

increased by 4.58%

1周

18.00%

increased by 5.00%

1个月

19.38%

increased by 6.38%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 卡拉奇证券交易所KSE100指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加72%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大72%
参数值t统计量
ω常数项0.0577
5.71***
αARCH0.1092
6.02***
βGARCH0.8293
55.56***
γ杠杆0.0783
2.55**

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0577
5.71***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1092
6.02***
β

GARCH

波动率持续性

0.8293
55.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0783
2.55**

持续性:

0.978

半衰期:

31天