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上海深圳沪深300指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.50%
decreased by 0.33%
1周
16.69%
decreased by 0.14%
1个月
17.39%
increased by 0.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40
参数估计
2005年4月8日 至 2026年9月9日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 112个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约112天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0192 | 3.48*** |
| αARCH | 0.0645 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.9262 | 86.45*** |
| γ杠杆 | 0.0063 | 0.24 |
0.994
持续性112天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0192 | 3.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0645 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9262 | 86.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0063 | 0.24 |
持续性:
0.994
半衰期:
112天
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