V-Lab
上海深圳沪深300指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月10日 星期一的波动率预测
1天
32.07%
increased by 2.39%
1周
32.04%
increased by 2.36%
1个月
31.91%
increased by 2.23%
更新于2026年8月7日星期五 UTC 08:01
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月8日 至 2026年8月7日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 122个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0189 | 13.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0643 | 15.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9264 | 346.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0073 | 1.09 |
持续性:
0.994
半衰期:
122天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析