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国家证券交易所CNX Nifty指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月15日 星期二的波动率预测

1天

10.63%

decreased by 0.16%

1周

11.09%

increased by 0.30%

1个月

12.75%

increased by 1.96%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 国家证券交易所CNX Nifty指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年7月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 242个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约242天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%
参数值t统计量
ω常数项0.0213
5.30***
αARCH0.0737
5.11***
βGARCH0.8874
106.87***
γ杠杆0.0721
2.66***

0.997

持续性

242天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0213
5.30***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0737
5.11***
β

GARCH

波动率持续性

0.8874
106.87***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0721
2.66***

持续性:

0.997

半衰期:

242天