国家证券交易所CNX Nifty指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日星期四的波动率预测

1天

17.57%

decreased by 0.51%

1周

17.82%

decreased by 0.26%

1个月

18.79%

increased by 0.71%

更新于2026年11月11日星期三 UTC 12:03

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年7月2日至 2026年11月9日

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 231个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大97%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约231天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大97%

参数	值	t统计量
ω常数项	0.0216	5.35***
αARCH	0.0739	5.13***
βGARCH	0.8873	106.86***
γ杠杆	0.0716	2.64***

0.997

持续性

231天

半衰期

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0216	5.35***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0739	5.13***
β GARCH 波动率持续性	0.8873	106.86***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0716	2.64***

持续性: