跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

国家证券交易所CNX Nifty指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月5日 星期一的波动率预测

1天

15.41%

increased by 0.27%

1周

15.71%

increased by 0.57%

1个月

16.84%

increased by 1.70%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 12:04

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

国家证券交易所CNX Nifty指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年7月2日 至 2026年10月1日

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 231个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约231天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%
参数值t统计量
ω常数项0.0215
5.32***
αARCH0.0735
5.10***
βGARCH0.8874
106.91***
γ杠杆0.0721
2.66***

0.997

持续性

231天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0215
5.32***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0735
5.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.8874
106.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0721
2.66***

持续性:

0.997

半衰期:

231天