V-Lab
国家证券交易所CNX Nifty指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
13.14%
increased by 0.18%
1周
13.26%
increased by 0.30%
1个月
13.69%
increased by 0.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 12:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年7月2日 至 2026年10月1日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2330 | 6.93*** |
| αARCH | 0.1030 | 9.48*** |
| βGARCH | 0.8765 | 77.13*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0028 | -2.06** |
| γ2 | 0.0048 | 2.87*** |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2330 | 6.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1030 | 9.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8765 | 77.13*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0028 | -2.06** |
| γ2 | 0.0048 | 2.87*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析