国家证券交易所CNX Nifty指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
19.03%
decreased by 0.63%
1周
18.92%
decreased by 0.74%
1个月
18.52%
decreased by 1.14%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 12:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年7月2日 至 2026年11月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2394 | 6.94*** |
| αARCH | 0.1035 | 9.53*** |
| βGARCH | 0.8761 | 77.09*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0027 | -2.03** |
| γ2 | 0.0047 | 2.84*** |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2394 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1035 | 9.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8761 | 77.09*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0027 | -2.03** |
| γ2 | 0.0047 | 2.84*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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