V-Lab
国家证券交易所CNX Nifty指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
9.34%
decreased by 0.16%
1周
9.69%
increased by 0.19%
1个月
10.81%
increased by 1.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:04
参数估计
1990年7月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2308 | 6.88*** |
| αARCH | 0.1031 | 9.49*** |
| βGARCH | 0.8767 | 77.37*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0029 | -2.11** |
| γ2 | 0.0049 | 2.93*** |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2308 | 6.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1031 | 9.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8767 | 77.37*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0029 | -2.11** |
| γ2 | 0.0049 | 2.93*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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