MSCI智利零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
23.43%
decreased by 1.09%
1周
24.26%
decreased by 0.26%
1个月
26.79%
increased by 2.27%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月15日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1001 | 5.20*** |
| αARCH | 0.1227 | 12.21*** |
| βGARCH | 0.8457 | 78.66*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0011 | 0.11 |
| γ2 | 0.0048 | 0.33 |
| γ3 | -0.0148 | -1.49 |
| γ4 | 0.0289 | 3.42*** |
| γ5 | -0.0342 | -6.00*** |
0.968
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1001 | 5.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1227 | 12.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8457 | 78.66*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0011 | 0.11 |
| γ2 | 0.0048 | 0.33 |
| γ3 | -0.0148 | -1.49 |
| γ4 | 0.0289 | 3.42*** |
| γ5 | -0.0342 | -6.00*** |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
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