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MSCI智利零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.62%
increased by 4.59%
1周
25.34%
increased by 5.31%
1个月
27.58%
increased by 7.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1006 | 5.19*** |
| αARCH | 0.1231 | 12.22*** |
| βGARCH | 0.8453 | 78.35*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0010 | 0.10 |
| γ2 | 0.0051 | 0.35 |
| γ3 | -0.0153 | -1.53 |
| γ4 | 0.0296 | 3.48*** |
| γ5 | -0.0348 | -6.04*** |
0.968
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1006 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1231 | 12.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8453 | 78.35*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0010 | 0.10 |
| γ2 | 0.0051 | 0.35 |
| γ3 | -0.0153 | -1.53 |
| γ4 | 0.0296 | 3.48*** |
| γ5 | -0.0348 | -6.04*** |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
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