V-Lab
MSCI智利零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
21.72%
decreased by 0.89%
1周
22.74%
increased by 0.13%
1个月
25.80%
increased by 3.19%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1076 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1238 | 12.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8446 | 77.83*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0009 | 0.08 |
| γ2 | 0.0056 | 0.37 |
| γ3 | -0.0166 | -1.61 |
| γ4 | 0.0316 | 3.62*** |
| γ5 | -0.0365 | -6.04*** |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
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