V-Lab
罗素1000价值指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
9.60%
decreased by 0.41%
1周
9.97%
decreased by 0.04%
1个月
11.15%
increased by 1.14%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9765 | 7.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1155 | 9.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8628 | 70.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 0.96 |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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