V-Lab: 罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:35.05% (-2.58%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:23

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.0000	0.00
$β$	0.8542	251.30
$γ$	0.1920	47.00
$λ_{1}$	0.0275	6.53
$λ_{2}$	0.1379	7.76
$λ_{3}$	0.8351	38.54

估计样本:
2000年5月12日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测