V-Lab: 罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年5月14日星期三波动率预测:14.05% (-0.53%)

更新于2025年5月13日星期二 UTC 21:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.0000	0.00
$β$	0.8505	247.39
$γ$	0.1945	47.05
$λ_{1}$	0.0297	5.78
$λ_{2}$	0.1505	6.54
$λ_{3}$	0.8199	29.23

估计样本:
2000年5月12日至2025年5月9日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测