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罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
10.82%
decreased by 0.28%
1周
11.24%
increased by 0.14%
1个月
12.35%
increased by 1.25%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8545 | 255.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1906 | 47.57*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0204 | 7.40*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0976 | 8.95*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8814 | 66.20*** |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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