V-Lab: 罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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罗素1000价值指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:10.06% (-0.18%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.0000	0.00
$β$	0.8551	249.73
$γ$	0.1897	46.72
$λ_{1}$	0.0251	6.96
$λ_{2}$	0.1286	8.78
$λ_{3}$	0.8458	47.16

估计样本:
2000年5月12日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测