V-Lab: 罗素1000价值指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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罗素1000价值指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年9月23日星期一波动率预测:10.02% (-0.54%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:26

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7696	3.93
$α$	0.1192	8.66
$β$	0.8404	53.54
$γ_{1}$	-0.1862	-2.47
$γ_{2}$	0.3743	3.49
$γ_{3}$	-0.3540	-5.46
$γ_{4}$	0.2384	3.48
$γ_{5}$	-0.0937	-1.24
$γ_{6}$	0.0932	1.13
$γ_{7}$	-0.2438	-2.28

估计样本:
2000年5月12日至2024年9月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测