V-Lab: 罗素1000价值指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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罗素1000价值指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月12日星期二波动率预测:14.69% (-0.80%)

更新于2024年11月11日星期一 UTC 22:15

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7782	4.00
$α$	0.1199	8.67
$β$	0.8398	53.41
$γ_{1}$	-0.1793	-2.43
$γ_{2}$	0.3618	3.44
$γ_{3}$	-0.3445	-5.44
$γ_{4}$	0.2312	3.45
$γ_{5}$	-0.0836	-1.12
$γ_{6}$	0.0735	0.89
$γ_{7}$	-0.2049	-1.83

估计样本:
2000年5月12日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测