V-Lab: 澳大利亚标普/ASX200指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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澳大利亚标普/ASX200指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年9月23日星期一波动率预测:9.45% (-0.32%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 07:01

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8158	7.69
$α$	0.0910	7.76
$β$	0.8656	58.39
$γ_{1}$	-0.0191	-0.47
$γ_{2}$	0.0289	0.44
$γ_{3}$	-0.0718	-1.38
$γ_{4}$	0.2163	4.65
$γ_{5}$	-0.3231	-7.39
$γ_{6}$	0.2566	5.62
$γ_{7}$	-0.1304	-2.70
$γ_{8}$	0.0997	1.90
$γ_{9}$	-0.1469	-1.99

估计样本:
1992年5月29日至2024年9月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测