V-Lab: 澳大利亚标普/ASX200指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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澳大利亚标普/ASX200指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:9.68% (-0.40%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 06:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8203	7.70
$α$	0.0909	7.78
$β$	0.8660	58.80
$γ_{1}$	-0.0167	-0.41
$γ_{2}$	0.0240	0.37
$γ_{3}$	-0.0655	-1.27
$γ_{4}$	0.2083	4.50
$γ_{5}$	-0.3168	-7.32
$γ_{6}$	0.2541	5.58
$γ_{7}$	-0.1282	-2.65
$γ_{8}$	0.0958	1.81
$γ_{9}$	-0.1464	-2.07

估计样本:
1992年5月29日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测