澳大利亚标普/ASX200指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
11.71%
decreased by 0.51%
1周
11.81%
decreased by 0.41%
1个月
12.15%
decreased by 0.07%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 03:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年5月29日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 9.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.7996 | 3.48*** |
| α得分 | 0.0796 | 9.05*** |
| β持续性 | 0.9817 | 157.73*** |
| ν自由度 | 9.5446 | 1.23 |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.7996 | 3.48*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0796 | 9.05*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9817 | 157.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.5446 | 1.23 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析