V-Lab
澳大利亚标普/ASX200指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
9.82%
decreased by 0.40%
1周
10.01%
decreased by 0.21%
1个月
10.66%
increased by 0.44%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 07:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年5月29日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8019 | 14.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0801 | 36.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9818 | 643.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.5852 | 4.97*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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