V-Lab
OMX斯德哥尔摩30指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
16.07%
increased by 0.39%
1周
16.21%
increased by 0.53%
1个月
16.72%
increased by 1.04%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 16:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.84，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天v = 8.84 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8604 | 2.16** |
| αARCH | 0.0765 | 8.70*** |
| βGARCH | 0.9891 | 190.79*** |
| ν自由度 | 8.8383 | 1.35 |
0.989
持续性63天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8604 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 8.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9891 | 190.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.8383 | 1.35 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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