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上海深圳沪深300指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月10日 星期一的波动率预测
1天
34.73%
increased by 2.66%
1周
34.67%
increased by 2.60%
1个月
34.45%
increased by 2.38%
更新于2026年8月7日星期五 UTC 08:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月8日 至 2026年8月7日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 164个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9626 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0515 | 48.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9958 | 1,305.07*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7754 | 15.24*** |
持续性:
0.996
半衰期:
164天
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