法国CAC40指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
15.70%
increased by 1.30%
1周
15.85%
increased by 1.45%
1个月
16.40%
increased by 2.00%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 16:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天v = 8.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.7330 | 2.12** |
| α得分 | 0.0813 | 8.96*** |
| β持续性 | 0.9871 | 144.75*** |
| ν自由度 | 8.1073 | 1.54 |
0.987
持续性53天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.7330 | 2.12** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0813 | 8.96*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9871 | 144.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1073 | 1.54 |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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