V-Lab
法国CAC40指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
11.14%
decreased by 0.48%
1周
11.50%
decreased by 0.12%
1个月
12.72%
increased by 1.10%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 16:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7439 | 8.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0818 | 35.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9871 | 578.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1081 | 6.19*** |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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