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法国CAC40指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

16.55%

decreased by 0.55%

1周

16.71%

decreased by 0.39%

1个月

17.27%

increased by 0.17%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 法国CAC40指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
ω常数项0.0350
4.03***
αARCH0.0113
1.29
βGARCH0.9002
111.15***
γ杠杆0.1330
7.04***

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0350
4.03***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0113
1.29
β

GARCH

波动率持续性

0.9002
111.15***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1330
7.04***

持续性:

0.978

半衰期:

31天