法国CAC40指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
16.60%
increased by 1.86%
1周
16.76%
increased by 2.02%
1个月
17.30%
increased by 2.56%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 16:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0348 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0115 | 1.33 |
| βGARCH | 0.9004 | 111.34*** |
| γ杠杆 | 0.1321 | 6.99*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0348 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0115 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9004 | 111.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1321 | 6.99*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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