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泰国证券交易所SET指数的GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
12.20%
decreased by 0.44%
1周
12.67%
increased by 0.03%
1个月
14.32%
increased by 1.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约108天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0270 | 4.22*** |
| αARCH | 0.0735 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.8824 | 91.63*** |
| γ杠杆 | 0.0753 | 1.19 |
0.994
持续性108天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0270 | 4.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8824 | 91.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0753 | 1.19 |
持续性:
0.994
半衰期:
108天
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