泰国证券交易所SET指数的GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
12.41%
decreased by 0.50%
1周
12.86%
decreased by 0.05%
1个月
14.47%
increased by 1.56%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 106个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约106天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0268 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0734 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.8828 | 92.36*** |
| γ杠杆 | 0.0748 | 1.19 |
0.993
持续性106天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0268 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0734 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8828 | 92.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0748 | 1.19 |
持续性:
0.993
半衰期:
106天
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