V-Lab
泰国证券交易所SET指数的GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.46%
decreased by 0.36%
1周
12.91%
increased by 0.09%
1个月
14.53%
increased by 1.71%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大103%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0271 | 16.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 13.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8823 | 366.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0754 | 4.74*** |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析