V-Lab
泰国证券交易所SET指数的乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
14.08%
decreased by 0.68%
1周
14.80%
increased by 0.04%
1个月
16.84%
increased by 2.08%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年6月7日 至 2026年4月30日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0739 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2529 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7076 | 166.23*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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