V-Lab
泰国证券交易所SET指数的指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.77%
decreased by 0.26%
1周
13.16%
increased by 0.13%
1个月
14.69%
increased by 1.66%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加64%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0219 | 24.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1965 | 48.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9811 | 963.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0475 | -11.54*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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