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泰国证券交易所SET指数的广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.73%
decreased by 0.40%
1周
13.12%
decreased by 0.01%
1个月
14.50%
increased by 1.37%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0245 | 9.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1022 | 41.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8908 | 423.56*** |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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