上海证券交易所综合指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月13日 星期五波动率预测:14.77% (-0.45%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0174 | 12.67 | |
| 0.0770 | 26.46 | |
| 0.9218 | 336.41 |
估计样本:
1992年5月21日至2026年2月6日
1992年5月21日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月12日星期四 UTC 08:02
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0174 | 12.67 | |
| 0.0770 | 26.46 | |
| 0.9218 | 336.41 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析