V-Lab: 上海证券交易所综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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上海证券交易所综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:25.42% (-2.05%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 08:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.1063	22.90
$β$	0.7709	97.96
$γ$	0.0597	8.81
$λ_{1}$	0.0206	3.71
$λ_{2}$	0.0718	3.90
$λ_{3}$	0.9231	44.75

估计样本:
1991年1月2日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测