V-Lab: 上海证券交易所综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

上海证券交易所综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:12.21% (-0.27%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 08:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	66
$α$	0.0947	21.49
$β$	0.7679	99.36
$γ$	0.0579	10.49
$λ_{1}$	0.1345	0.84
$λ_{2}$	0.4726	0.82
$λ_{3}$	0.4906	0.78

估计样本:
1991年1月2日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测