跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

MSCI亚太区指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

18.13%

decreased by 0.14%

1周

18.71%

increased by 0.44%

1个月

19.70%

increased by 1.43%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of MSCI亚太区指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0185
1.98**
βGARCH0.7839
46.59***
γ杠杆0.1720
8.82***
λ₁τ截距0.0075
2.92***
λ₂预测调整0.0453
5.15***
λ₃τ持续性0.9488
94.19***

0.888

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0185
1.98**
β

GARCH

波动率持续性

0.7839
46.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1720
8.82***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0075
2.92***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0453
5.15***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9488
94.19***

持续性:

0.888

半衰期:

6天