V-Lab
瑞士市场指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.95%
decreased by 0.61%
1周
12.40%
decreased by 0.16%
1个月
13.41%
increased by 0.85%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 17:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0101 | 2.02** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7941 | 184.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2291 | 34.92*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0058 | 2.46** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0202 | 3.31*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9743 | 114.43*** |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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