V-Lab
道琼斯工业平均指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.00%
decreased by 0.34%
1周
12.37%
increased by 0.03%
1个月
13.39%
increased by 1.05%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8444 | 237.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1883 | 45.82*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0184 | 5.46*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0855 | 4.69*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8949 | 41.48*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
股票指数的其他MF2-GARCH分析