道琼斯工业平均指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:16.65% (+2.63%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0059 | -3.54 | |
| 0.0959 | 41.77 | |
| 0.8722 | 348.75 | |
| 0.6545 | 36.33 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:30
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0059 | -3.54 | |
| 0.0959 | 41.77 | |
| 0.8722 | 348.75 | |
| 0.6545 | 36.33 |
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