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道琼斯欧元区斯托克指数非对称GARCH模型(波动性分析模型)
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2024年11月11日 星期一波动率预测:
15.87% (+0.62%)
更新于2024年11月8日星期五 UTC 19:06
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图例位置
时间范围:
从
至
6月
·
1年
·
2年
·
5年
·
10年
·
全部
参数估计
参数
t统计量
ω
-0.0058
-2.64
α
0.0836
26.21
β
0.8877
319.66
γ
0.7275
21.47
估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日
新息冲击曲线
波动率预测
模型
资产类别
道琼斯欧元区斯托克指数其他分析
广义自回归条件异方差(GARCH)模型
GJR-GARCH模型
指数GARCH模型
非对称指数ARCH模型
乘法误差模型
非对称乘法误差模型
GAS-GARCH学生T分布模型
MF2-GARCH
股票指数的其他非对称GARCH模型分析
标准普尔500指数
纳斯达克综合指数
道琼斯工业平均指数
富时100指数
日经225指数
德国DAX指数
金融时报MIB指数
法国CAC40指数
巴西圣保罗IBOVESPA指数
香港恒生指数
罗素2000指数
罗素中型股指数
布达佩斯股票指数
韩国KOSPI指数
澳大利亚标普/ASX200指数
道琼斯南非指数
MSCI世界指数
MSCI亚太区指数
MSCI欧洲指数
MSCI美国指数
标准普尔BSE SENSEX指数
卡拉奇证券交易所KSE100指数
华沙证券交易所假发总回报指数
富时世界意大利大型股指数
S&P / TSX综合指数
S&P / TSX 60指数
墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数
EURO STOXX 50欧元价格
IBEX 35指数
AEX指数
OMX斯德哥尔摩30指数