标准普尔500指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:15.92% (+0.53%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0055 | -1.44 | |
| 0.1028 | 28.20 | |
| 0.8682 | 228.16 | |
| 0.6333 | 16.66 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:30
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0055 | -1.44 | |
| 0.1028 | 28.20 | |
| 0.8682 | 228.16 | |
| 0.6333 | 16.66 |
股票指数的其他非对称GARCH模型分析