标准普尔500指数非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年2月23日 星期一波动率预测:14.60% (-0.84%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0323 | 39.19 | |
| 0.1864 | 58.05 | |
| 0.7960 | 246.30 | |
| 0.3318 | 32.82 | |
| 1.0180 | 34.52 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月20日
1990年1月1日至2026年2月20日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称指数乘法误差模型分析
更新于2026年2月20日星期五 UTC 22:17