标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月16日 星期四波动率预测:17.23% (-0.79%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0216 | 20.51 | |
| 0.0044 | 1.72 | |
| 0.8960 | 411.77 | |
| 0.1617 | 29.11 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日
1990年1月1日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:13
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0216 | 20.51 | |
| 0.0044 | 1.72 | |
| 0.8960 | 411.77 | |
| 0.1617 | 29.11 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析