标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月17日 星期二波动率预测:15.30% (-0.67%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.53 | |
| 0.0040 | 1.57 | |
| 0.8970 | 414.69 | |
| 0.1603 | 29.29 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月13日
1990年1月1日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 22:16
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.53 | |
| 0.0040 | 1.57 | |
| 0.8970 | 414.69 | |
| 0.1603 | 29.29 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析