V-Lab
标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年5月12日 星期一波动率预测:21.49% (-1.06%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0208 | 20.31 | |
| 0.0050 | 1.99 | |
| 0.8978 | 412.58 | |
| 0.1587 | 28.90 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年5月9日
1990年1月1日至2025年5月9日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0208 | 20.31 | |
| 0.0050 | 1.99 | |
| 0.8978 | 412.58 | |
| 0.1587 | 28.90 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析