标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年12月15日 星期一波动率预测:12.80% (+1.69%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.53 | |
| 0.0043 | 1.67 | |
| 0.8965 | 413.90 | |
| 0.1608 | 29.21 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年12月12日
1990年1月1日至2025年12月12日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年12月12日星期五 UTC 22:57
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.53 | |
| 0.0043 | 1.67 | |
| 0.8965 | 413.90 | |
| 0.1608 | 29.21 |
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