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V-Lab

标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月6日星期三的波动率预测

1天

10.13%

decreased by 0.25%

1周

10.46%

increased by 0.08%

1个月

11.55%

increased by 1.17%

更新于2026年5月6日星期三 UTC 00:28

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0214	20.50
$α$	0.0035	1.42
$β$	0.8973	415.63
$γ$	0.1605	29.55

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月1日