标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:14.16% (-0.44%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.54 | |
| 0.0040 | 1.60 | |
| 0.8968 | 414.01 | |
| 0.1605 | 29.27 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:29
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 20.54 | |
| 0.0040 | 1.60 | |
| 0.8968 | 414.01 | |
| 0.1605 | 29.27 |
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