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标准普尔500指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.47%
increased by 0.58%
1周
11.72%
increased by 0.83%
1个月
12.55%
increased by 1.66%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:22
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0216 | 20.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0035 | 1.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8972 | 416.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1602 | 29.67*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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