跳转到主要内容

V-Lab

纳斯达克100GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月6日星期三的波动率预测

1天

15.14%

decreased by 0.10%

1周

15.49%

increased by 0.25%

1个月

16.71%

increased by 1.47%

更新于2026年5月6日星期三 UTC 00:10

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0319	21.64
$α$	0.0272	11.43
$β$	0.9021	492.42
$γ$	0.1182	22.17

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月1日