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V-Lab

纳斯达克100GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

23.60%

decreased by 1.06%

1周

23.66%

decreased by 1.00%

1个月

23.91%

decreased by 0.75%

更新于2026年4月3日星期五 UTC 00:05

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0319	21.67
$α$	0.0274	11.43
$β$	0.9020	491.80
$γ$	0.1182	22.08

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月2日