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纳斯达克100GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日 星期三的波动率预测

1天

20.41%

increased by 2.05%

1周

20.57%

increased by 2.21%

1个月

21.13%

increased by 2.77%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 纳斯达克100 GJR-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0323
22.10***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0278
11.82***
β

GARCH

波动率持续性

0.9025
497.27***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1157
21.83***

持续性:

0.988

半衰期:

58天