纳斯达克100GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月16日 星期四波动率预测:22.47% (-0.93%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0321 | 21.66 | |
| 0.0277 | 11.50 | |
| 0.9015 | 488.36 | |
| 0.1188 | 22.03 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日
1990年1月1日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:17
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0321 | 21.66 | |
| 0.0277 | 11.50 | |
| 0.9015 | 488.36 | |
| 0.1188 | 22.03 |
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