V-Lab
纳斯达克综合指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年5月12日 星期一波动率预测:26.07% (-1.36%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0298 | 22.99 | |
| 0.0281 | 11.27 | |
| 0.8929 | 434.92 | |
| 0.1256 | 23.28 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年5月9日
1990年1月1日至2025年5月9日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0298 | 22.99 | |
| 0.0281 | 11.27 | |
| 0.8929 | 434.92 | |
| 0.1256 | 23.28 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析