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纳斯达克综合指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

13.91%

decreased by 0.28%

1周

14.23%

increased by 0.04%

1个月

15.29%

increased by 1.10%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 纳斯达克综合指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
ω常数项0.0311
5.93***
αARCH0.0265
2.74***
βGARCH0.8929
110.03***
γ杠杆0.1266
6.11***

0.983

持续性

40天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0311
5.93***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0265
2.74***
β

GARCH

波动率持续性

0.8929
110.03***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1266
6.11***

持续性:

0.983

半衰期:

40天