V-Lab
OMX斯德哥尔摩30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
11.35%
decreased by 0.25%
1周
11.83%
increased by 0.23%
1个月
13.43%
increased by 1.83%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 16:05
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0300 | 21.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0233 | 9.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9008 | 485.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1222 | 23.52*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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