OMX斯德哥尔摩30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年12月15日 星期一波动率预测:12.04% (-0.22%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0298 | 21.65 | |
| 0.0238 | 9.98 | |
| 0.9007 | 482.43 | |
| 0.1219 | 23.22 |
估计样本:
1990年1月2日至2025年12月12日
1990年1月2日至2025年12月12日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年12月12日星期五 UTC 16:15
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0298 | 21.65 | |
| 0.0238 | 9.98 | |
| 0.9007 | 482.43 | |
| 0.1219 | 23.22 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析