OMX斯德哥尔摩30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:13.26% (-0.10%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0300 | 21.78 | |
| 0.0239 | 10.03 | |
| 0.9009 | 483.31 | |
| 0.1210 | 23.04 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 16:05
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0300 | 21.78 | |
| 0.0239 | 10.03 | |
| 0.9009 | 483.31 | |
| 0.1210 | 23.04 |
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