OMX斯德哥尔摩30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月16日 星期四波动率预测:11.99% (-0.18%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0299 | 21.62 | |
| 0.0238 | 9.93 | |
| 0.9006 | 481.62 | |
| 0.1222 | 23.21 |
估计样本:
1990年1月2日至2025年10月10日
1990年1月2日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 15:25
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0299 | 21.62 | |
| 0.0238 | 9.93 | |
| 0.9006 | 481.62 | |
| 0.1222 | 23.21 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析