OMX斯德哥尔摩30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月18日 星期三波动率预测:11.74% (-0.29%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0299 | 21.76 | |
| 0.0238 | 10.02 | |
| 0.9010 | 484.15 | |
| 0.1210 | 23.07 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月17日星期二 UTC 16:03
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0299 | 21.76 | |
| 0.0238 | 10.02 | |
| 0.9010 | 484.15 | |
| 0.1210 | 23.07 |
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