OMX斯德哥尔摩30指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月16日 星期一波动率预测:12.91% (-0.44%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0247 | 21.13 | |
| 0.0883 | 43.94 | |
| 0.8991 | 432.26 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 16:04
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0247 | 21.13 | |
| 0.0883 | 43.94 | |
| 0.8991 | 432.26 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析