V-Lab
OMX斯德哥尔摩30指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月13日 星期三波动率预测:18.20% (+3.80%)
更新于2024年11月12日星期二 UTC 16:04
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0242 | 20.39 | |
| 0.0878 | 43.00 | |
| 0.9002 | 426.45 |
估计样本:
1990年1月2日至2024年11月8日
1990年1月2日至2024年11月8日
更新于2024年11月12日星期二 UTC 16:04
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0242 | 20.39 | |
| 0.0878 | 43.00 | |
| 0.9002 | 426.45 |