布达佩斯股票指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月11日 星期三波动率预测:20.87% (-1.48%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0715 | 20.90 | |
| 0.1452 | 28.17 | |
| 0.8262 | 169.13 |
估计样本:
1991年1月1日至2026年2月6日
1991年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月11日星期三 UTC 19:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0715 | 20.90 | |
| 0.1452 | 28.17 | |
| 0.8262 | 169.13 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析