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V-Lab

布达佩斯股票指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

14.88%

increased by 1.45%

1周

15.83%

increased by 2.40%

1个月

17.77%

increased by 4.34%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1991年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加101%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	31
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1153	21.48***
β GARCH 波动率持续性	0.7298	82.36***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1169	14.03***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0118	6.66***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0299	8.47***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9648	231.75***

持续性:

0.904

半衰期:

7天