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布达佩斯股票指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.03%

increased by 0.14%

1周

15.78%

increased by 0.89%

1个月

17.49%

increased by 2.60%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 布达佩斯股票指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年1月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加101%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大101%
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.1149
4.74***
βGARCH0.7304
26.06***
γ杠杆0.1167
3.43***
λ₁τ截距0.0118
1.62
λ₂预测调整0.0298
3.07***
λ₃τ持续性0.9649
79.45***

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1149
4.74***
β

GARCH

波动率持续性

0.7304
26.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1167
3.43***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0118
1.62
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0298
3.07***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9649
79.45***

持续性:

0.904

半衰期:

7天