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V-Lab

沙特全指MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月18日星期二的波动率预测

1天

10.37%

decreased by 0.55%

1周

11.27%

increased by 0.35%

1个月

13.93%

increased by 3.01%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 17:57

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年10月19日至 2026年8月13日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加179%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	126
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0987	22.57***
β GARCH 波动率持续性	0.7907	200.84***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1767	25.36***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0058	4.67***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0069	4.90***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9910	503.02***

持续性:

0.978

半衰期:

31天