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沙特全指MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月12日 星期六的波动率预测

1天

10.08%

decreased by 0.52%

1周

11.00%

increased by 0.40%

1个月

13.70%

increased by 3.10%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 沙特全指 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年10月19日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加178%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大178%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0988
5.48***
βGARCH0.7909
51.12***
γ杠杆0.1755
6.19***
λ₁τ截距0.0057
0.66
λ₂预测调整0.0069
0.87
λ₃τ持续性0.9910
89.58***

0.977

持续性

30天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0988
5.48***
β

GARCH

波动率持续性

0.7909
51.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1755
6.19***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0057
0.66
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0069
0.87
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9910
89.58***

持续性:

0.977

半衰期:

30天