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V-Lab

沙特全指GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

10.10%

decreased by 0.53%

1周

11.02%

increased by 0.39%

1个月

13.95%

increased by 3.32%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年10月19日至 2026年8月13日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加141%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0433	27.54***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1081	21.81***
β GARCH 波动率持续性	0.8054	240.49***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1526	15.93***

持续性:

0.990

半衰期:

67天