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沙特全指GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月11日 星期三的波动率预测

1天

16.07%

decreased by 1.08%

1周

16.56%

decreased by 0.59%

1个月

18.26%

increased by 1.11%

更新于2026年11月11日星期三 UTC 18:41

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时间范围:

从

24-11-10

至

26-11-10

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

沙特全指 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年10月19日 至 2026年11月5日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加140%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大140%
参数值t统计量
ω常数项0.0433
6.90***
αARCH0.1075
5.47***
βGARCH0.8064
60.57***
γ杠杆0.1501
3.95***

0.989

持续性

63天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0433
6.90***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1075
5.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.8064
60.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1501
3.95***

持续性:

0.989

半衰期:

63天