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沙特全指GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月12日 星期六的波动率预测

1天

10.23%

decreased by 0.53%

1周

11.14%

increased by 0.38%

1个月

14.02%

increased by 3.26%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 沙特全指 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年10月19日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加140%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大140%
参数值t统计量
ω常数项0.0433
6.89***
αARCH0.1080
5.47***
βGARCH0.8057
60.23***
γ杠杆0.1515
3.97***

0.989

持续性

65天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0433
6.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1080
5.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.8057
60.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1515
3.97***

持续性:

0.989

半衰期:

65天