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阿根廷Merval指数指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

25.70%

increased by 1.67%

1周

26.54%

increased by 2.51%

1个月

29.43%

increased by 5.40%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 阿根廷Merval指数指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月5日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
参数值t统计量
ω常数项0.1257
4.88***
αARCH0.0950
2.75***
βGARCH0.8675
46.30***
γ杠杆0.0472
1.01

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1257
4.88***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0950
2.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.8675
46.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0472
1.01

持续性:

0.986

半衰期:

49天