跳转到主要内容

V-Lab

阿根廷Merval指数指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

30.97%

increased by 0.76%

1周

31.55%

increased by 1.34%

1个月

33.59%

increased by 3.38%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 20:49

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月5日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加50%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.1262	19.56***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0950	10.98***
β GARCH 波动率持续性	0.8674	184.98***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0474	4.04***

持续性:

0.986

半衰期:

49天