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阿根廷Merval指数指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月19日 星期一的波动率预测

1天

26.48%

decreased by 1.10%

1周

27.28%

decreased by 0.30%

1个月

30.02%

increased by 2.44%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 21:25

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时间范围:

从

24-10-16

至

26-10-16

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

阿根廷Merval指数指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月5日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
参数值t统计量
ω常数项0.1253
4.89***
αARCH0.0947
2.75***
βGARCH0.8677
46.46***
γ杠杆0.0472
1.01

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1253
4.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0947
2.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.8677
46.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0472
1.01

持续性:

0.986

半衰期:

49天