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阿根廷Merval指数指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

30.42%

increased by 1.95%

1周

31.02%

increased by 2.55%

1个月

33.12%

increased by 4.65%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

阿根廷Merval指数指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月5日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
参数值t统计量
ω常数项0.1251
4.87***
αARCH0.0950
2.75***
βGARCH0.8676
46.40***
γ杠杆0.0471
1.01

0.986

持续性

50天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1251
4.87***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0950
2.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.8676
46.40***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0471
1.01

持续性:

0.986

半衰期:

50天