V-Lab
阿根廷Merval指数指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
31.14%
increased by 1.15%
1周
31.65%
increased by 1.66%
1个月
33.60%
increased by 3.61%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 20:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月5日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 67.4125 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1005 | 79.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 4,179.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.7336 | 15.35*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
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