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阿根廷Merval指数指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.93%
increased by 0.95%
1周
33.85%
increased by 2.87%
1个月
39.34%
increased by 8.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:00
参数估计
1990年1月5日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1777 | 6.30*** |
| αARCH | 0.1220 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8428 | 45.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0497 | 4.72*** |
| γ2 | -0.0669 | -4.14*** |
| γ3 | 0.0276 | 2.29** |
| γ4 | -0.0069 | -0.61 |
| γ5 | -0.0100 | -1.11 |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1777 | 6.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8428 | 45.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0497 | 4.72*** |
| γ2 | -0.0669 | -4.14*** |
| γ3 | 0.0276 | 2.29** |
| γ4 | -0.0069 | -0.61 |
| γ5 | -0.0100 | -1.11 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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