V-Lab
卡拉奇证券交易所KSE100指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
12.72%
increased by 0.43%
1周
13.42%
increased by 1.13%
1个月
15.33%
increased by 3.04%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 17:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6096 | 4.96*** |
| αARCH | 0.1454 | 10.39*** |
| βGARCH | 0.8109 | 42.45*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0163 | -3.77*** |
| γ2 | 0.0213 | 3.58*** |
| γ3 | -0.0054 | -2.06** |
0.956
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6096 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1454 | 10.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8109 | 42.45*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0163 | -3.77*** |
| γ2 | 0.0213 | 3.58*** |
| γ3 | -0.0054 | -2.06** |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析