V-Lab
卡拉奇证券交易所KSE100指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.33%
increased by 1.99%
1周
15.72%
increased by 2.38%
1个月
16.87%
increased by 3.53%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:48
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6084 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1451 | 10.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8114 | 42.50*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0164 | -3.75*** |
| γ2 | 0.0214 | 3.57*** |
| γ3 | -0.0055 | -2.06** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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