S&P 500 Equal Weight Index (EWI)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
11.42%
decreased by 0.09%
1周
11.79%
increased by 0.28%
1个月
12.95%
increased by 1.44%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3487 | 7.29*** |
| αARCH | 0.1003 | 9.60*** |
| βGARCH | 0.8730 | 73.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0775 | 5.60*** |
| γ2 | -0.1149 | -5.17*** |
| γ3 | 0.0571 | 3.52*** |
| γ4 | -0.0403 | -2.81*** |
| γ5 | 0.0411 | 2.67*** |
| γ6 | -0.0284 | -2.43** |
0.973
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3487 | 7.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1003 | 9.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8730 | 73.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0775 | 5.60*** |
| γ2 | -0.1149 | -5.17*** |
| γ3 | 0.0571 | 3.52*** |
| γ4 | -0.0403 | -2.81*** |
| γ5 | 0.0411 | 2.67*** |
| γ6 | -0.0284 | -2.43** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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