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S&P 500 Equal Weight Index (EWI)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.04%
decreased by 0.21%
1周
12.37%
increased by 0.12%
1个月
13.43%
increased by 1.18%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:03
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3526 | 7.33*** |
| αARCH | 0.1004 | 9.59*** |
| βGARCH | 0.8728 | 73.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0783 | 5.63*** |
| γ2 | -0.1160 | -5.20*** |
| γ3 | 0.0577 | 3.56*** |
| γ4 | -0.0413 | -2.88*** |
| γ5 | 0.0426 | 2.75*** |
| γ6 | -0.0295 | -2.52** |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3526 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1004 | 9.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8728 | 73.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0783 | 5.63*** |
| γ2 | -0.1160 | -5.20*** |
| γ3 | 0.0577 | 3.56*** |
| γ4 | -0.0413 | -2.88*** |
| γ5 | 0.0426 | 2.75*** |
| γ6 | -0.0295 | -2.52** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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