S&P 500 Equal Weight Index (EWI)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
12.70%
increased by 0.15%
1周
12.97%
increased by 0.42%
1个月
13.84%
increased by 1.29%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 23:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3482 | 7.29*** |
| αARCH | 0.1001 | 9.60*** |
| βGARCH | 0.8733 | 73.77*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0772 | 5.59*** |
| γ2 | -0.1146 | -5.17*** |
| γ3 | 0.0568 | 3.51*** |
| γ4 | -0.0398 | -2.79*** |
| γ5 | 0.0406 | 2.65*** |
| γ6 | -0.0281 | -2.43** |
0.973
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3482 | 7.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1001 | 9.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8733 | 73.77*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0772 | 5.59*** |
| γ2 | -0.1146 | -5.17*** |
| γ3 | 0.0568 | 3.51*** |
| γ4 | -0.0398 | -2.79*** |
| γ5 | 0.0406 | 2.65*** |
| γ6 | -0.0281 | -2.43** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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