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S&P 500 Equal Weight Index (EWI)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.72%
decreased by 0.12%
1周
12.89%
increased by 0.05%
1个月
13.49%
increased by 0.65%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:01
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0186 | 5.57*** |
| αARCH | 0.0173 | 2.05** |
| βGARCH | 0.8986 | 122.78*** |
| γ杠杆 | 0.1374 | 6.77*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0186 | 5.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0173 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8986 | 122.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1374 | 6.77*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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