V-Lab: S&P 500 Equal Weight Index (EWI)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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S&P 500 Equal Weight Index (EWI)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:13.44% (-0.16%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:24

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1726	6.86
$α$	0.1006	9.02
$β$	0.8666	66.64
$γ_{1}$	0.0436	1.31
$γ_{2}$	0.0079	0.15
$γ_{3}$	-0.1398	-3.84
$γ_{4}$	0.1701	5.84
$γ_{5}$	-0.1498	-5.07
$γ_{6}$	0.0886	2.67
$γ_{7}$	0.0192	0.54
$γ_{8}$	-0.1229	-2.23

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测