S&P 500 Equal Weight Index (EWI)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月12日星期一的波动率预测

1天

10.38%

decreased by 0.35%

1周

10.68%

decreased by 0.05%

1个月

11.53%

increased by 0.80%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:27

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时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日至 2026年10月9日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	71
αARCH	0.0030	0.37
βGARCH	0.8543	79.30***
γ杠杆	0.1715	11.79***
λ₁τ截距	0.0200	1.64
λ₂预测调整	0.1349	2.03**
λ₃τ持续性	0.8455	11.01***

0.943

持续性

12天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	71
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0030	0.37
β GARCH 波动率持续性	0.8543	79.30***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1715	11.79***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0200	1.64
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1349	2.03**
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.8455	11.01***

持续性:

0.943

半衰期:

12天

V-Lab

S&P 500 Equal Weight Index (EWI)MF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

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