V-Lab: 纳斯达克100曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克100曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:20.48% (-1.04%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:12

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8831	8.20
$α$	0.0883	10.14
$β$	0.8776	78.40
$γ_{1}$	-0.0119	-0.42
$γ_{2}$	0.0844	1.84
$γ_{3}$	-0.2052	-6.21
$γ_{4}$	0.2308	8.77
$γ_{5}$	-0.1532	-5.84
$γ_{6}$	0.0916	3.02
$γ_{7}$	-0.0267	-0.76
$γ_{8}$	-0.0494	-0.97

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测