V-Lab
纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.03%
increased by 0.08%
1周
16.45%
increased by 0.50%
1个月
17.72%
increased by 1.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9406 | 8.31*** |
| αARCH | 0.0907 | 10.34*** |
| βGARCH | 0.8769 | 80.62*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0151 | 0.59 |
| γ2 | 0.0243 | 0.59 |
| γ3 | -0.1426 | -4.52*** |
| γ4 | 0.1883 | 6.66*** |
| γ5 | -0.1365 | -5.32*** |
| γ6 | 0.0992 | 3.53*** |
| γ7 | -0.0679 | -2.42** |
| γ8 | 0.0199 | 0.95 |
0.968
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9406 | 8.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 10.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8769 | 80.62*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0151 | 0.59 |
| γ2 | 0.0243 | 0.59 |
| γ3 | -0.1426 | -4.52*** |
| γ4 | 0.1883 | 6.66*** |
| γ5 | -0.1365 | -5.32*** |
| γ6 | 0.0992 | 3.53*** |
| γ7 | -0.0679 | -2.42** |
| γ8 | 0.0199 | 0.95 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析