V-Lab: 纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:17.61% (+2.16%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 23:06

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9193	8.23
$α$	0.0919	10.34
$β$	0.8748	78.51
$γ_{1}$	0.0050	0.19
$γ_{2}$	0.0471	1.09
$γ_{3}$	-0.1672	-5.19
$γ_{4}$	0.2063	7.56
$γ_{5}$	-0.1467	-5.80
$γ_{6}$	0.1029	3.62
$γ_{7}$	-0.0622	-2.17
$γ_{8}$	0.0121	0.57

估计样本:
1990年1月1日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测