V-Lab: 纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:50.38% (-3.22%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:22

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9141	8.13
$α$	0.0906	10.10
$β$	0.8774	78.40
$γ_{1}$	-0.0014	-0.05
$γ_{2}$	0.0625	1.36
$γ_{3}$	-0.1833	-5.46
$γ_{4}$	0.2152	7.88
$γ_{5}$	-0.1470	-5.62
$γ_{6}$	0.0950	3.21
$γ_{7}$	-0.0432	-1.45
$γ_{8}$	-0.0077	-0.35

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测