V-Lab: 纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月16日星期四波动率预测:21.60% (-0.84%)

更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9128	8.18
$α$	0.0923	10.29
$β$	0.8743	77.89
$γ_{1}$	0.0024	0.09
$γ_{2}$	0.0525	1.20
$γ_{3}$	-0.1723	-5.33
$γ_{4}$	0.2093	7.73
$γ_{5}$	-0.1474	-5.82
$γ_{6}$	0.1016	3.55
$γ_{7}$	-0.0588	-2.04
$γ_{8}$	0.0088	0.41

估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测