V-Lab: 纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克100零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:19.39% (-0.84%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:21

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9079	8.25
$α$	0.0884	10.23
$β$	0.8787	79.46
$γ_{1}$	-0.0030	-0.10
$γ_{2}$	0.0686	1.46
$γ_{3}$	-0.1926	-5.74
$γ_{4}$	0.2213	8.26
$γ_{5}$	-0.1478	-5.54
$γ_{6}$	0.0916	3.05
$γ_{7}$	-0.0381	-1.26
$γ_{8}$	-0.0098	-0.44

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测