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哥倫比亞COLCAP指數零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.46%
increased by 2.44%
1周
18.66%
increased by 2.64%
1个月
19.19%
increased by 3.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2008年1月16日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4468 | 8.68*** |
| αARCH | 0.1772 | 7.70*** |
| βGARCH | 0.7574 | 31.04*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0219 | 4.95*** |
| γ2 | -0.0274 | -4.86*** |
0.935
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4468 | 8.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1772 | 7.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7574 | 31.04*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0219 | 4.95*** |
| γ2 | -0.0274 | -4.86*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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