V-Lab
哥倫比亞COLCAP指數零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
17.24%
decreased by 1.69%
1周
17.60%
decreased by 1.33%
1个月
18.52%
decreased by 0.41%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2008年1月16日 至 2026年8月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4499 | 8.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1785 | 7.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7562 | 30.90*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0220 | 4.87*** |
| γ2 | -0.0274 | -4.78*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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