哥倫比亞COLCAP指數GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
16.11%
decreased by 1.90%
1周
16.35%
decreased by 1.66%
1个月
17.11%
decreased by 0.90%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月16日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.75，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 5.75 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.6230 | 1.87* |
| α得分 | 0.1369 | 7.79*** |
| β持续性 | 0.9738 | 70.88*** |
| ν自由度 | 5.7546 | 2.29** |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.6230 | 1.87* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1369 | 7.79*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9738 | 70.88*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7546 | 2.29** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析