哥倫比亞COLCAP指數GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
25.26%
increased by 1.51%
1周
25.01%
increased by 1.26%
1个月
24.17%
increased by 0.42%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 09:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月16日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 5.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.6010 | 1.87* |
| α得分 | 0.1382 | 7.46*** |
| β持续性 | 0.9729 | 68.27*** |
| ν自由度 | 5.8130 | 2.18** |
0.973
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.6010 | 1.87* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1382 | 7.46*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9729 | 68.27*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8130 | 2.18** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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