V-Lab
哥倫比亞COLCAP指數GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
16.37%
decreased by 1.99%
1周
16.59%
decreased by 1.77%
1个月
17.30%
decreased by 1.06%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2008年1月16日 至 2026年8月6日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6138 | 7.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1384 | 31.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9734 | 280.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7594 | 9.15*** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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