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哥倫比亞COLCAP指數GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.42%
increased by 2.77%
1周
19.46%
increased by 2.81%
1个月
19.60%
increased by 2.95%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2008年1月16日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 5.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6206 | 1.88* |
| αARCH | 0.1378 | 7.77*** |
| βGARCH | 0.9736 | 70.68*** |
| ν自由度 | 5.7671 | 2.28** |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6206 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1378 | 7.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9736 | 70.68*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7671 | 2.28** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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